Cygwin: Ejecutar comandos Linux en Windows

Cygwin es una API que te da la posibilidad de ejecutar comandos (grep, vi, cat, etc.) hechos para Linux en sistemas operativos Windows.
Esta aplicación es importante cuando necesitas realizar tareas en línea de comandos como si estuvieras en Linux. Y para terminar de especificar para qué sirve esta aplicación, comento que Cygwin no es una forma de ejecutar aplicaciones nativas de Linux en Windows.